Русия:Кредитният риск при физически лица расте

През второто тримесечие на 2024 г. ЦБ на Русия регистрира увеличение на цената на кредитния риск при физическите лица. Той надхвърли историческата средна стойност, според прегледа на централната банка за банковия сектор.

„Цената на кредитния риск при търговията на дребно се увеличи значително (с 0,8 процентни пункта, до 2,4 процентни пункта), надхвърляйки историческото средно ниво (~2%). Това е резултат от продължаващото необслужване на заеми, отпуснати на високорискови кредитополучатели с високи лихвени проценти в края на 2023 г. - началото на 2024 г.“, се казва в прегледа на Централната банка.

Добавя се, че динамиката на кредитния риск в сегмента на дребно съответства на очакванията на Централната банка и прогнозата за 2024 г. на ниво 2–2,4%.

Високорисковите кредитополучатели са клиенти с коефициент на дългова тежест над 80%. Това е съотношението на средните месечни плащания на клиента за всички кредити и заеми към неговия среден месечен доход, като при изчислението по правило се взема предвид само официално потвърденият доход на лицето.

Кредитополучател с дългова тежест над 80% означава, че клиентът отделя повече от 80% от официалния си доход за обслужване на финансови задължения. Също така рисковите кредитополучатели включват клиенти с данък върху доходите на физическите лица над 50%.

В края на второто тримесечие делът на кредитите с данък върху доходите на физическите лица над 80% е 12% от общите емисии, делът на кредитите с данък върху доходите на физическите лица над 50% е 21%.

Освен това през четвъртото тримесечие на 2023 г. делът им е съответно 14% и 26%. За да се бори с прегряването при кредитирането, Банката на Русия през август 2024 г. затегна макропруденциалните ограничения (MPL), които се прилагат от 2023 г. и директно ограничават дела на заемите с определени характеристики в емисиите.

Така от четвъртото тримесечие на 2024 г. потребителските кредити за клиенти с данък върху доходите на физическите лица над 80% трябва да съставляват 3% от общия обем на кредитите вместо сегашните 5%. Делът на кредитите с данък върху доходите на физическите лица в диапазона от 50 до 80% трябва да бъде намален от 20 на 15%.

Централната банка също така от 1 ноември затегна изискванията за потребителските кредити, които се издават като обезпечение за автомобили, като за такива кредити ще се прилагат повишени премии в зависимост от данъка върху доходите на физическите лица. Това се въвежда, за да се попречи на банките да заобикалят въведените по-рано ограничения за кредитите за класически автомобили.

Цената на риска за корпоративните заеми се е увеличила с 0,3 процентни пункта през тримесечието. и през второто тримесечие на 2024 г. възлиза на 0,5%. В същото време Банката на Русия очакваше кредитният риск в корпоративния портфейл бързо да се върне до историческото средно ниво. „Банката на Русия продължава да вярва, че настоящото ниво на резервите не отразява реално натрупаното ниво на риск“, се подчертава в прегледа.

Централната банка отбелязва, че през второто тримесечие на тази година натиск върху качеството на корпоративните заеми все още може да бъде упражняван от платежни рискове и инфраструктурни рискове на международните плащания. Според регулатора цената на кредитния риск ще нарасне към края на годината предвид силното финансово представяне на сектора, което ще позволи на банките да създават резерви за евентуални загуби по-консервативно.

Печалбата на банковия сектор през втората половина на годината възлиза на 770 милиарда рубли, като е намаляла с 14% в сравнение с първото тримесечие. Това се дължи главно на увеличение на оперативните разходи, намаляване на приходите от транзакции в чуждестранна валута, както и загуби от ценни книжа (отрицателна преоценка на OFZ поради нарастващите лихви в Русия), отбелязва Централната банка.

Прогнозата за нетната печалба на банките за 2024 г. е 3,3–3,8 трилиона рубли, за 2025 г. – 2,7–3,2 трилиона рубли./източник: РБК.ру